Unser Expertenteam
Bei ravoneltrixa vereinen wir jahrzehntelange Erfahrung in der Finanzmodellierung mit innovativen Ansätzen zur Szenarioanalyse. Lernen Sie die Menschen kennen, die hinter unseren präzisen Finanzprognosen stehen.
Unsere Kernkompetenzen
Drei Säulen der Exzellenz, die unser Team seit 2019 zu einem der führenden Anbieter für Finanzmodellierung in Deutschland gemacht haben.
Quantitative Risikomodellierung
Unsere Spezialisten entwickeln maßgeschneiderte Monte-Carlo-Simulationen und stochastische Modelle, die selbst komplexeste Marktszenarien abbilden können. Mit über 15 Jahren Erfahrung in der Implementierung von Value-at-Risk-Berechnungen haben wir bereits mehr als 200 Unternehmen dabei geholfen, ihre Risikopositionen präzise zu quantifizieren und strategische Entscheidungen auf solider mathematischer Grundlage zu treffen.
Strategische Szenarioanalyse
Durch die Kombination von makroökonomischen Trends mit unternehmensspezifischen Faktoren erstellen wir detaillierte Zukunftsszenarien, die weit über traditionelle Prognosen hinausgehen. Unsere Analysten nutzen proprietäre Algorithmen zur Mustererkennung in Finanzdaten und haben bereits erfolgreich Stress-Tests für Portfolios im Wert von über 2 Milliarden Euro durchgeführt, wobei die Trefferquote unserer Prognosen bei 87% liegt.
Digitale Finanzarchitektur
Als Pioniere in der Automatisierung von Finanzprozessen entwickeln wir cloudbasierte Plattformen, die Echtzeitanalysen und dynamische Reporting-Funktionen nahtlos integrieren. Unsere selbst entwickelten APIs verarbeiten täglich über 10 Millionen Datenpunkte und ermöglichen es unseren Kunden, ihre Finanzmodelle in wenigen Sekunden zu aktualisieren – ein Prozess, der früher Stunden oder Tage in Anspruch nahm.
Die Menschen hinter den Zahlen
Jedes Mitglied unseres Teams bringt einzigartige Perspektiven und tiefgreifende Expertise mit, die gemeinsam das Fundament für unsere außergewöhnlichen Analyseergebnisse bilden.
Dr. Müller promovierte 2018 an der Frankfurt School of Finance & Management mit einer Dissertation über adaptive Finanzmodelle in volatilen Märkten. Bevor sie 2020 zu ravoneltrixa stieß, leitete sie fünf Jahre lang das Quantitative Research Team bei einer führenden deutschen Investmentbank. Ihre Expertise in der Entwicklung selbstlernender Algorithmen für Kreditrisikomodelle hat bereits drei Branchenauszeichnungen erhalten. Sarah spricht fließend vier Sprachen und verbringt ihre Freizeit mit Bergsteigen – eine Leidenschaft, die ihre analytische Herangehensweise an komplexe Finanzherausforderungen widerspiegelt.
Mit über 12 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche ist Marcus unser Experte für makroökonomische Modellierung und Marktvolatilität. Nach seinem Abschluss als Diplom-Mathematiker an der TU München arbeitete er zunächst bei der Deutschen Bundesbank, wo er an der Entwicklung systemrelevanter Risikomodelle beteiligt war. 2021 wechselte er zu ravoneltrixa und hat seitdem unser Angebot um innovative Stress-Testing-Verfahren erweitert. Marcus ist bekannt für seine Fähigkeit, komplexe mathematische Konzepte in verständliche Geschäftsstrategien zu übersetzen. In seiner Freizeit komponiert er elektronische Musik – ein kreativer Ausgleich zu seiner analytischen Tätigkeit.